Institut für angewandte
Optimierung

IfaO GmbH

Pré-Rond 8
CH-2022 Bevaix
Tel:  +41 32 846 17 83
Fax: +41 32 846 18 59

 

Renditeverbesserung (3/3)

Das optimale Ergebnis - gerechnet mit der Komplexmethode eine Verbesserung der Rendite um 10.04 % oder CHF 103'433.23

Lfd Nr

 

Obligationen u. ä.

Marktwert*0.8

Ergebnis

Marktwerte

Veränderungen

Marktwert*1.2

Direkte Rendite %

1

S CHF

Eidgen. Anleihe

0.00

0.00

1'041'000.00

-1'041'000.00

1'249'200.00

3.84

2

S CHF

SBG

0.00

0.00

1'007'000.00

-1'007'000.00

1'208'400.00

3.10

3

A CHF

Oesterr. Kontrollbank

0.00

1'727'849.00

2'156'000.00

-428'151.00

3'587'200.00

4.97

4

S CHF

Eurofima

0.00

0.00

2'070'000.00

-2'070'000.00

2'484'000.00

3.62

5

S CHF

SBG

0.00

0.00

2'026'000.00

-2'026'000.00

2'431'200.00

3.58

6

S CHF

Emiss. Bern

840'000.00

1'260'000.00

1'050'000.00

210'000.00

1'260'000.00

4.52

7

S CHF

Eidgen. Anleihe

0.00

2'543'280.00

2'119'400.00

423'880.00

2'543'280.00

4.25

8

S CHF

Stadt Zürich

0.00

532'522.00

1'034'000.00

-501'478.00

1'240'800.00

4.10

9

S CHF

Aare-Tessin AG

830'800.00

1'246'200.00

1'038'500.00

207'700.00

1'246'200.00

4.31

10

S CHF

Pfandbriefz. . K.-Banken

0.00

1'218'000.00

1'015'000.00

203'000.00

1'218'000.00

4.19

11

S CHF

Eidgen. Anleihe

0.00

2'513'520.00

2'094'600.00

418'920.00

2'513'520.00

4.30

12

A CHF

Oest. PSK

872'000.00

872'000.00

1'090'000.00

-218'000.00

2'308'000.00

4.93

13

S CHF

Eurofima

830'400.00

2'245'600.00

1'038'000.00

1'207'600.00

2'245'600.00

4.56

14

S CHF

SBG

838'400.00

2'257'600.00

1'048'000.00

1'209'600.00

2'257'600.00

4.73

15

S CHF

Eidgen. Anleihe

824'000.00

2'236'000.00

1'030'000.00

1'206'000.00

2'236'000.00

4.37

16

A FW

Nestle

249'859.20

249'859.20

312'324.00

-62'464.80

1'374'788.80

5.02

17

A FW

Deutsche Bank Finanz NV

253'620.80

1'380'431.20

317'026.00

1'063'405.20

1'380'431.20

6.44

18

A FW

Grossbritannien

252'680.80

1'379'021.20

315'851.00

1'063'170.20

1'379'021.20

6.68

19

A FW

Bundesobligationen Deutschl.

667'589.60

667'589.60

834'487.00

-166'897.40

2'001'384.40

5.17

20

A FW

Bundesobligationen Deutschl.

664'960.00

1'138'915.80

831'200.00

307'715.80

1'997'440.00

6.16

 

 

Summe

7'124'310.40

23'468'388.00

23'468'388.00

0.00

38'162'065.60

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendite Gesamttotal

4.830733283

 

 

 

 

 

 

Benchmarkgrenzen

CHF

1'133'695.23

 

 

Summe S CHF

4'163'600.00

16'052'722.00

 

"=>16'052'722"

24'133'800.00

4.40

 

 

Summe A CHF

872'000.00

2'599'849.00

 

"<=6'421'089"

5'895'200.00

4.96

 

 

Summe A FW

2'088'710.40

4'815'817.00

 

"<=4'815'817"

8'133'065.60

6.19

 

 

 

7'124'310.40

23'468'388.00

 

 

38'162'065.60

 

 

 

Ziel=Rendite Gesamttotal/STDW => Max

 

6.276237524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFR

 

 

Risiko

Summe S CHF

0.46505683

 

 

Optimale Rendite

1'133'695.23

 

 

Risiko

Summe A CHF

0.12725964

 

 

Ausgangssituation

1'030'262.00

 

 

Risiko

Summe A FW

1.46877167

 

 

Verbesserung

103'433.23

 

 

Total

Standardabweichung = Risiko 

0.76968618

 

 

in Prozent

10.04

 


*** E N D E ***